MASTER EN INGENIERÍA FINANCIERA
Presentación y Objetivo
La toma de decisiones financieras es un proceso cada vez más complejo que requiere el empleo de herramientas cuantitativas que permitan modelar el funcionamiento de los mercados financieros, los procesos explicativos del valor de los productos que en ellos se negocian e, igualmente, medir y gestionar adecuadamente los riesgos que de ellos se derivan. En particular, problemas cuya resolución diaria se plantea en los mercados financieros como la valoración de activos derivados (opciones financieras), el cálculo del Valor en Riesgo de productos estructurados o la asignación eficiente de capital en carteras internacionales con múltiples activos exigen el empleo de herramientas informáticas sofisticadas.
Las soluciones de ingeniería financiera –concepto predominante en el ámbito anglosajón- consisten en la utilización de procedimientos computacionalmente intensivos en la resolución de problemas financieros y ofrecen una nueva perspectiva complementaria a otros enfoques tradicionales, como el cuantitativo. La ingeniería financiera propone soluciones -no analíticas- basadas en la simulación. Este nuevo enfoque ha permitido acometer importantes problemas, complejos y débilmente estructurados, cuya resolución se había mostrado imposible.
Los contenidos del Master en Ingeniería Financiera están integrados por materias cuantitativas que permiten aprovechar la potencia de los análisis estadístico y matemático en su aplicación a los problemas financieros. Dichas materias son contextualizadas en el sector financiero, de manera que los participantes afrontan contenidos que previsiblemente no conocen y además aprenden de manera precisa, la relevancia de dichos contenidos en la resolución de problemas financieros reales. Adicionalmente, otro bloque de materias de contenido estrictamente financiero pretende que, en el corto espacio de tiempo de duración del programa, los alumnos adquieran los conocimientos especializados y profundamente tecnificados con los que habrán de desenvolverse profesionalmente. Finalmente, los participantes reciben formación en el manejo de herramientas especializadas (MatLab, Mathematica y Excel) que les permitirán implementar los diversos modelos analizados y proponer soluciones a problemas reales de valoración de activos financieros y medición y control del riesgo.
·El principal objetivo del Master en Ingeniería Financiera consiste en ofrecer una formación especializada y de calidad a quienes trabajen en el sector financiero y deseen orientar su carrera profesional hacia las áreas de Gestión de Riesgo Financiero, Valoración y Negociación de Instrumentos Financieros primarios o Derivados o Gestión de Carteras, bien en entidades financieras, sociedades gestoras de fondos de inversión colectiva o de fondos de pensiones o compañías de seguros.
-El Master que presentamos se ha diseñado considerando fundamentalmente los siguientes aspectos:
El sustento teórico estadístico, matemático y financiero.
Las técnicas empíricas aplicables a las Finanzas.
Los Modelos de Cálculo Estocásticos.
La adaptación de los mercados financieros y de los instrumentos de inversión.
Los productos derivados y los riesgos financieros.
Estamos convencidos de que esta oferta formativa que presentamos responde a las necesidades y exigencias personales y profesionales así como a las derivadas del Sector Financiero.
Participantes
Este programa va dirigido a licenciados en Matemáticas, Empresariales, Economía, Estadística, Física, Actuariales o Ingeniería, que cuenten con una sólida base matemática y, a ser posible, con experiencia profesional en el sector financiero y que trabajen o deseen trabajar en las mencionadas áreas especializadas de instituciones financieras.
Se examinarán favorablemente las solicitudes de profesionales que deseen compatibilizar sus estudios con el desempeño de su actividad profesional.
A fin de obtener la más alta calidad de nuestra enseñanza, la admisión está sujeta a un proceso selectivo en el que se valoran los méritos del candidato, concediendo especial importancia al perfil profesional y al expediente académico. Buscamos candidatos dispuestos a asumir retos intelectuales que requieren capacidad de concentración, inteligencia matemática, habilidad para seguir diferentes materias al mismo tiempo, costumbre de trabajar con plazos ajustados y determinación para concluir con éxito el programa.
Programa subir
Módulo
I. Introducción a WebCT - 13 horas
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Curso de Introducción a Plataforma on-line - 13 horas
II. Módulo de Herramientas - 82 horas
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Homogeneización de Álgebra Lineal - 15 horas
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Homogeneización de Cálculo - 15 horas
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Excel - 12 horas
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MatLab - 40 horas
III. Fundamentos - 110 horas
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Probabilidad - 30 horas
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Procesos - 30 horas
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Martingalas y Cálculo Estocástico - 30 horas
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Series Temporales - 20 horas
IV. Finanzas y Derivados - 215 horas
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Simulación - 15 horas
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Diferencias Finitas - 15 horas
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Inversiones Renta Fija - 45 horas
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Inversiones Renta Variable - 30 horas
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Derivados de Renta Variable y Commodities - 35 horas
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Derivados de Tipos de Interés - 25 horas
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Opciones Exóticas - 35 horas
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Contabilización y Auditoría - 15 horas
V. Riesgos Financieros - 80 horas
Riesgos de Mercado - 35 horas
Riesgos de Crédito - 30 horas
Riesgo Operacional - 15 horas
VI. Trabajo Fin de Master -100 horas
Total: 600 horas, 500 horas on line y 100 horas presenciales.
Metodología
El Master se desarrolla en modalidad mixta (Presencial y On Line), con un enfoque teórico-práctico y participación activa de los alumnos en la resolución de problemas y trabajos individuales.
En la Fase on-line el alumno dispone, a través de nuestra plataforma de e-learning, de contenidos teóricos, casos prácticos y lecturas complementarias, así como la posibilidad de participar en chats y foros de debate, manteniendo en todo momento la interconexión con el Profesor y el resto de sus compañeros.
Las clases a distancia no tienen un horario específico de impartición, la metodología consiste en organizar semanalmente las actividades (lectura de materiales, trabajos prácticos, exámenes, etc.) permitiendo al alumno realizarlo en el horario que lo desee.
La enseñanza a distancia está apoyada continuamente por un tutor, disponible a tiempo completo a través de plataforma virtual, como medio de consulta habitual entre los profesores y los alumnos. En cada materia de conocimiento habrá una tutoría que trabajará coordinadamente con un equipo de expertos que elabora los materiales de este Master, resuelve las consultas y plantea y evalúa las pruebas y ejercicios propuestos.
Esta formación se verá complementada con una Fase Presencial (Febrero de 2008), de carácter intensivo y residencial, donde los alumnos tendrán contacto con cada uno de los Profesores y expertos de las diferentes asignaturas, promoviendo la asimilación de los contenidos a través de casos prácticos y actividades que fomenten en todo momento la participación.
Toda la formación impartida será evaluada también a través de un Trabajo Fin de Master, donde los participantes deberán demostrar la correcta asimilación de los conceptos aprendidos a lo largo del período lectivo.
Actividades Complementarias:
La Universidad de Alcalá y la Fundación CIFF cuentan con sendos convenios de colaboración con SUN Microsystems, una de las entidades líderes a nivel mundial en el contexto de las soluciones de informática avanzada.
Duración y Horario subir
El Master se desarrolla en modalidad mixta (Presencial y On Line) desde el 8 de Octubre de 2007 al 30 de Julio de 2008, ambos inclusive.
La Fase Presencial se desarrolla en régimen residencial en la Universidad de Alcalá en el mes de Febrero de 2008 (tres semanas de duración), en el horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y sábado de 9:00 a 14:00 horas. El horario puede estar sujeto a cambios que se informarán con antelación.
El coste del alojamiento durante las tres semanas que dura la Fase Presencial está incluido en el precio de la matrícula.
Titulación
Aquellos alumnos que hayan superado con éxito el periodo lectivo (600 horas) recibirán el Título Propio de Master en Ingeniería Financiera de la Universidad de Alcalá.
Dirección y Coordinación
La co-dirección del Programa corresponde al Dr. José Javier Núñez Velázquez, Profesor Titular del Área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa de la Universidad de Alcalá y al Prof. Alfonso Camaño, Profesor de CIFF y experto en matemática financiera con amplia y cualificada experiencia profesional en el sector financiero.
Bolsa de Empleo y Trabajo en Prácticas
A través de la Bolsa de Empleo de la Fundación CIFF se difundirán entre los alumnos del Master todas las ofertas de empleo que guarden relación con el perfil perseguido por este Programa de Formación, siendo necesario superar el proceso de selección de las mismas.
A tal efecto, CIFF dispone de un Departamento de Prácticas en Empresas y Desarrollo de Carrera Profesional que gestiona las ofertas de Empleo y Prácticas y las candidaturas de nuestros alumnos y antiguos alumnos. Acceda a la Bolsa de Prácticas y Empleo pulsando aquí.
Matrícula
El importe total de la matrícula es de 6.000 euros.
Becas al Estudio
El Master dispone de 3 becas de excelencia académica otorgadas por la Fundación Carolina a candidatos latinoamericanos.
Idiomas
La internacionalización de nuestro entorno es una realidad que afecta a cualquier actividad, el dominio del inglés cualifica al profesional y determina su orientación en un entorno internacional y global, por lo que consideramos importante el conocimiento de este idioma.
Algunos contenidos pueden facilitarse íntegramente en inglés, por lo que los candidatos deben tener un conocimiento previo del idioma y capacidad de lectura.
Lugar de Impartición
El Master se imparte en la Fundación CIFF, pudiendo desarrollarse alternativamente en la Sede ubicada en el distrito financiero de Madrid (Calle Conde de Serrallo, 4 - entorno de Plaza de Castilla) o en la Sede de Alcalá de Henares (Plaza Cervantes ,10 – Alcalá de Henares – Madrid).
